Экспертные методы давно подвергаются критике, и не безосновательно.
Существует ошибочное мнение, что эти методы и полученные с их помощью оценки являются самодостаточными. В связи с этим возникают и функционируют экспертные системы управления банками типа «крестиков-ноликов». Такой подход к управлению компанией, особенно банком, – это атавизм, и при наличии разнообразного современного математического инструментария подобный «менеджмент» сложных систем ничем не оправдан. Эксперт, в силу того что он хорошо разбирается в предметной области, способен выделить наиболее важные аспекты и охарактеризовать степень их влияния на результат. Однако сформулировать итоговые выводы, особенно в количественном выражении, эксперту очень сложно.
Существуют две модели надзора за рисками. Для первой модели характерна опора на внутренний контроль (самоконтроль) банка в рамках общих направлений методик Центрального банка. Такая модель предлагается Базельским комитетом по банковскому надзору и имеет следующие характеристики:
а) аксиомой является максимизация прибыли банка, в том числе за счет грамотного создания резервов только по операциям, где потребность в них действительно имеется. Модель ведет к укреплению позиций банка на рынке, повышению его устойчивости, улучшению имиджа, соответствует интересам акционеров;
б) методы контроля над рисками внутри банка постоянно совершенствуются, поскольку это является прямым конкурентным преимуществом и позволяет получать более высокую прибыль;
в) будучи регулируемой таким образом, любая банковская система более конкурентоспособна по сравнению с банковскими сообществами, регулируемыми иначе, так как ее банки имеют больше внутренних возможностей для маневра.
Базельский комитет по банковскому надзору официально рекомендует кредитным организациям использовать для оценки рисков внутрибанковские модели. Вот некоторые зарубежные подходы к решению этой задачи:
1. Вычисление ожидаемого убытка в условном множестве рейтингов.
2. Упрощенный метод вычисления кредитного риска, когда рассматриваются только два события: дефолт клиента и отсутствие дефолта клиента.
3. Подход, основанный на матрице переходных вероятностей, составляемой по публикуемой статистике дефолтов и ротации компаний в рейтинге. Такую информацию предоставляет, например, рейтинговое агентство Standard & Poor’s (США).
Риск-менеджерам-практикам необходимо активнее осваивать уже имеющиеся наработки. Например, внедрять VaR-лимиты и концепцию рентабельности с учетом риска (RARORAC)10. Творчески разрабатывать и внедрять системы KRI бизнес-процессов индивидуально для каждой отрасли и бизнес-линии. Обобщать отраслевой и межотраслевой опыт, внедрять в реальном секторе все лучшее, наработанное в банковском секторе, в стандарте Базель-II.
Важно помнить, что риск-менеджмент – это не попытка узнать что-то новое в ситуации неопределенности (разведка) и не попытка исправить последствия уже реализовавшихся рисков (антикризисное управление, восстановление), хотя эти две цели иногда попутно достигаются в ходе управления рисками. Риск-менеджмент – это управление имеющимся риском в условиях неопределенности, когда дальнейшее уточнение информации невозможно или неокупаемо, а борьба с последствиями реализовавшихся рисков является одновременно и защитой от еще не реализовавшихся новых рисков, а не только восстановлением как таковым.
