Зарубежные методы
Базельский комитет по банковскому надзору официально рекомендует кредитным организациям использовать для оценки рисков внутрибанковские модели. Вот некоторые зарубежные подходы к решению этой задачи:
1. Вычисление ожидаемого убытка в условном множестве рейтингов.
2. Упрощенный метод вычисления кредитного риска, когда рассматриваются только два события: дефолт клиента и отсутствие дефолта клиента.
3. Подход, основанный на матрице переходных вероятностей, составляемой по публикуемой статистике дефолтов и ротации компаний в рейтинге. Такую информацию предоставляет, например, рейтинговое агентство Standard & Poor’s (США).
4. Подход, основанный на вероятностном моделировании убытка кредитного портфеля.
5. Структурный подход, основанный на теории опционов.
6. Подход, основанный на учете макроэкономических факторов.
Нельзя не упомянуть также хорошо известную в России зарубежную экспертную систему оценивания риска банкротства (то есть устойчивости) банков CAMEL1. Эта система оценки банковских рисков является заочной, так как базируется на обработке документов, поступающих в агентство банковского надзора. CAMEL дает экспертную оценку состояния пяти основных показателей устойчивости банка. Количественной оценки устойчивости банка эта методика не дает. Разумеется, существует много других методов оценивания кредитного качества портфеля, например дискриминантный анализ, анализ главных компонент, модели иерархической классификации, нейронные сети и др. Однако ясное экономическое толкование полученных по этим подходам результатов пока отсутствует.
1. Вычисление ожидаемого убытка в условном множестве рейтингов.
2. Упрощенный метод вычисления кредитного риска, когда рассматриваются только два события: дефолт клиента и отсутствие дефолта клиента.
3. Подход, основанный на матрице переходных вероятностей, составляемой по публикуемой статистике дефолтов и ротации компаний в рейтинге. Такую информацию предоставляет, например, рейтинговое агентство Standard & Poor’s (США).
4. Подход, основанный на вероятностном моделировании убытка кредитного портфеля.
5. Структурный подход, основанный на теории опционов.
6. Подход, основанный на учете макроэкономических факторов.
Нельзя не упомянуть также хорошо известную в России зарубежную экспертную систему оценивания риска банкротства (то есть устойчивости) банков CAMEL1. Эта система оценки банковских рисков является заочной, так как базируется на обработке документов, поступающих в агентство банковского надзора. CAMEL дает экспертную оценку состояния пяти основных показателей устойчивости банка. Количественной оценки устойчивости банка эта методика не дает. Разумеется, существует много других методов оценивания кредитного качества портфеля, например дискриминантный анализ, анализ главных компонент, модели иерархической классификации, нейронные сети и др. Однако ясное экономическое толкование полученных по этим подходам результатов пока отсутствует.