Российские методы
Существуют две модели надзора за рисками. Для первой модели характерна опора на внутренний контроль (самоконтроль) банка в рамках общих направлений методик Центрального банка. Такая модель предлагается Базельским комитетом по банковскому надзору и имеет следующие характеристики:
а) аксиомой является максимизация прибыли банка, в том числе за счет грамотного создания резервов только по операциям, где потребность в них действительно имеется. Модель ведет к укреплению позиций банка на рынке, повышению его устойчивости, улучшению имиджа, соответствует интересам акционеров;
б) методы контроля над рисками внутри банка постоянно совершенствуются, поскольку это является прямым конкурентным преимуществом и позволяет получать более высокую прибыль;
в) будучи регулируемой таким образом, любая банковская система более конкурентоспособна по сравнению с банковскими сообществами, регулируемыми иначе, так как ее банки имеют больше внутренних возможностей для маневра.
Вторая модель характеризуется единым подходом к оценке рисков банка. Методы оценки риска и величины отчислений в фонд обязательных резервов нормативно установлены Банком России (БР). Такая модель имеет следующие характеристики и особенности:
а) главным приоритетом является общая стабильность банковской системы, которая прививается извне, при этом регулятор предполагает, что самоконтроль в данной банковской системе невозможен;
б) методы контроля одинаковы для всех участников рынка независимо от того, какие риски и в каком объеме в настоящий момент готовы нести те или иные банки. Механизм контроля совершенствуется со значительным отставанием;
в) при такой модели банки, как правило, сталкиваются со значительными сложностями при выходе на международный рынок из-за комплекса различных ограничений, прямо наложенных БР или являющихся побочным следствием других его регулирующих воздействий.
Очевидно, что российская банковская система работает по второй модели и пришло время переходить к первой. Но в реальности все не так просто. При всех положительных свойствах первой модели она требует от банков хорошей материально-технической базы, грамотных специалистов, а располагают этими и другими необходимыми ресурсами далеко не все. Тем не менее последние директивы международных банковских наблюдательных органов отводят регулятору функции общего надзора за эффективностью применяемых банками систем управления рисками, ослабляя тем самым его влияние на процесс внедрения рыночных механизмов.
Таким образом, Банку России нет необходимости искусственно сдерживать развитие внутреннего контрольного механизма, который с позиции банка является самодостаточным. Это соответствует и последним рекомендациям Базель II о более широком внедрении системы внутреннего рейтингования, называемой IRB (Internal raitings-based approach). Российские экспертные системы оценки рисков дефолта банков (то есть их устойчивости) имеют долгую историю. Системы оценки устойчивости хорошо известных существовавших и существующих экспертных рейтинговых агентств России:
• методика оценки рейтинга банка агентства банковской информации еженедельника «Экономика и жизнь»;
• рейтинг банков газеты «КоммерсантЪ-Daily»;
• рейтинг кредитоспособности банков московского региона МБО «Оргбанк»;
• рейтинг стабильных банков Аналитического центра финансовой информации;
• методика классификации банков по группам надежности информационного центра «Рейтинг»;
• банковские рейтинги «Интерфакс-100», журналов «КоммерсантЪ-Деньги», «Профиль», «Эксперт».
Перечисленные рейтинговые экспертные системы оценки устойчивости (риска дефолта) банков используют внешнюю и крайне ограниченную информацию, получаемую в основном из опубликованной отчетности. Анализ подходов к оценке банковских рисков свидетельствует о широком применении в этой области экспертных методов, поэтому следует определить их роль и место в системах управления банковскими рисками.
а) аксиомой является максимизация прибыли банка, в том числе за счет грамотного создания резервов только по операциям, где потребность в них действительно имеется. Модель ведет к укреплению позиций банка на рынке, повышению его устойчивости, улучшению имиджа, соответствует интересам акционеров;
б) методы контроля над рисками внутри банка постоянно совершенствуются, поскольку это является прямым конкурентным преимуществом и позволяет получать более высокую прибыль;
в) будучи регулируемой таким образом, любая банковская система более конкурентоспособна по сравнению с банковскими сообществами, регулируемыми иначе, так как ее банки имеют больше внутренних возможностей для маневра.
Вторая модель характеризуется единым подходом к оценке рисков банка. Методы оценки риска и величины отчислений в фонд обязательных резервов нормативно установлены Банком России (БР). Такая модель имеет следующие характеристики и особенности:
а) главным приоритетом является общая стабильность банковской системы, которая прививается извне, при этом регулятор предполагает, что самоконтроль в данной банковской системе невозможен;
б) методы контроля одинаковы для всех участников рынка независимо от того, какие риски и в каком объеме в настоящий момент готовы нести те или иные банки. Механизм контроля совершенствуется со значительным отставанием;
в) при такой модели банки, как правило, сталкиваются со значительными сложностями при выходе на международный рынок из-за комплекса различных ограничений, прямо наложенных БР или являющихся побочным следствием других его регулирующих воздействий.
Очевидно, что российская банковская система работает по второй модели и пришло время переходить к первой. Но в реальности все не так просто. При всех положительных свойствах первой модели она требует от банков хорошей материально-технической базы, грамотных специалистов, а располагают этими и другими необходимыми ресурсами далеко не все. Тем не менее последние директивы международных банковских наблюдательных органов отводят регулятору функции общего надзора за эффективностью применяемых банками систем управления рисками, ослабляя тем самым его влияние на процесс внедрения рыночных механизмов.
Таким образом, Банку России нет необходимости искусственно сдерживать развитие внутреннего контрольного механизма, который с позиции банка является самодостаточным. Это соответствует и последним рекомендациям Базель II о более широком внедрении системы внутреннего рейтингования, называемой IRB (Internal raitings-based approach). Российские экспертные системы оценки рисков дефолта банков (то есть их устойчивости) имеют долгую историю. Системы оценки устойчивости хорошо известных существовавших и существующих экспертных рейтинговых агентств России:
• методика оценки рейтинга банка агентства банковской информации еженедельника «Экономика и жизнь»;
• рейтинг банков газеты «КоммерсантЪ-Daily»;
• рейтинг кредитоспособности банков московского региона МБО «Оргбанк»;
• рейтинг стабильных банков Аналитического центра финансовой информации;
• методика классификации банков по группам надежности информационного центра «Рейтинг»;
• банковские рейтинги «Интерфакс-100», журналов «КоммерсантЪ-Деньги», «Профиль», «Эксперт».
Перечисленные рейтинговые экспертные системы оценки устойчивости (риска дефолта) банков используют внешнюю и крайне ограниченную информацию, получаемую в основном из опубликованной отчетности. Анализ подходов к оценке банковских рисков свидетельствует о широком применении в этой области экспертных методов, поэтому следует определить их роль и место в системах управления банковскими рисками.